[导读]:目前不少高端客户采用深100ETF与其他ETF按一定比例组合来构建股指期货期现套利的现货头寸。控制现货冲击成本是股指期货期现套利和ETF一二级市场套利的关键,由于拆分后ETF流动性增强,大资金进入时对二级市场价格的推高将很快被其他套利资金所平抑。
行情来了还亏着 7只百亿基金仍亏超30% 也有百亿基金创下历史新高
ETF拆分自去年问世以来,其投资机会越来越为市场所关注。两市规模最大的ETF——深证100ETF自11月19日拆分后两个交易日内,盘中多次出现折溢价套利机会,成交活跃,日成交金额均突破13亿元。据 ... 网页链接