[导读]:事实上,除了华泰柏瑞沪深300ETF,另两只规模较大的沪深300ETF——华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF,也同样出现了显著的资金流入,其中嘉实沪深300ETF在12月第一周规模变化不大,但上周份额增加了7.11亿份,约有24亿元资金流入,华夏沪深300ETF上周出现6.58亿份净申购,约有21亿元资金流入。
量化多头大厂业绩“沸腾” 私募指增也亮眼 量化的这波春天会有多长?
12月以来股指期货走势强劲,并多日出现收盘价大幅高于沪深300指数的情形,引发套利资金纷纷买入沪深300ETF并卖出期指合约获取收益,造成华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF等三大沪深300ETF出现高达200亿元净申购。
盘面显示,股指期货IF1412合约在12月4日出现大幅升水,当日该合约收盘于3195.8点,而作为现货的沪深300指数则收于3104.35点,期指升水达91.45点,在该合约即将于12月19日到期的情况下,如此高的升水瞬间引爆期现套利,当日华泰柏瑞沪深300ETF出现近10亿份净申购,按照当日均价估算约合30亿元资金。而在12月3日期指出现28.65点的升水当天,已经有30亿元资金申购沪深300ETF套利。 ... 网页链接