[导读]:截至2010年4月19日，沪深两市共有10只ETF基金。根据成立时间、相关性、流动性的人等因素进行筛选可以剔除掉6只ETF基金，保留4只基金作为组合备选，分别是深证100ETF、上证50ETF、上证180ETF和红利ETF。
首批10只中证A500ETF规模达1150亿元 20只场外基金募资近800亿
进行期现套利，需要同时在期货和现货上买入或者卖出相应的资产。期货方面的选择比较单一，一般使用主力合约即可，当前股指期货的主力合约是IF1005合约。现货方面，需要找到一个紧密追随现货沪深300指数的产品来进行操作。
现货品种的选择种类比较多，大类上可以分为股票组合和基金两类。投资者选择股票组合的话，有两种构建方式，一是使用沪深300指数对应的全部300只股票进行操作，二是对300只股票进行抽样选择。同样，选择基金也有两种方式，一种是选择追踪沪深300的指数型基金，另一种是选择基金组合的方式。
使用300只股票的方式，操作起来难度很大，要求投资者有足够的资金才能构建适合的股票组合。同时，进行操作的时候，还面临股票停牌的问题，因此不建议使用这种方法。使用股票抽样的方法，操作起来相对容易，但是根据测算，股票组合至少含有30只以上的股票，才能实现比较好的追踪效果 ... 网页链接